Đây là một chỉ trích kỳ lạ về hệ thống mà tôi thấy mọi lúc — "Các mô hình giao dịch thuật toán chỉ nhìn vào lịch sử" được rồi, và các nhà giao dịch tùy ý có thể ... nhìn vào tương lai ... bằng cách nào đó?
Ethan Kho
Ethan Kho20:32 13 thg 3
Một cựu MD của Goldman đã giao dịch khí tự nhiên trong 12 năm cho rằng các mô hình giao dịch hệ thống có thể có những sai sót nghiêm trọng khi áp dụng cho hàng hóa. "Nếu bạn có chiến lược này hoạt động vào năm 2015, sẽ không có khả năng thị trường vàng giao dịch ở mức 4.000." - chưa nói đến 5000. Mô hình không có dữ liệu cho những gì chưa từng xảy ra. "Những gì bạn đã thấy trong tám tuần qua — giá cả tăng vọt — điều đó không có trong lịch sử của thị trường vàng ở bất kỳ đâu." Vì vậy, thuật toán đã bỏ qua nó. Trong tuần thứ hai. Trong tuần thứ ba. "Tôi nghĩ con người có ý nghĩa." Mỗi nhà định lượng nghĩ rằng họ đã giải quyết được việc phát hiện chế độ cần phải trả lời điều này.
Thực ra không phải chỉ về cuộc phỏng vấn này (mà tệ, và anh ấy trình bày quan điểm của mình một cách tồi tệ) mà chỉ là một quan sát rằng mọi người thường đưa ra chỉ trích này, bất chấp thực tế rõ ràng rằng các nhà giao dịch tùy ý thường xuyên so sánh sai với lịch sử *mọi lúc*
450